Construyo pipelines en Python con Pandas y NumPy para descargar, limpiar y transformar series financieras. Implemento indicadores tecnicos, logica de entrada/salida y backtesting con costes realistas. Evaluo cada estrategia con metricas de riesgo ajustado y visualizo equity curves y distribuciones de retornos.
Highlights
- Backtesting con costes, slippage y comisiones realistas.
- Metricas: Sharpe, Sortino, Calmar, max drawdown, beta.
- Enfoque en robustez (walk-forward, Monte Carlo).
- Documentado en cuadernos Jupyter reproducibles.